Présentation
Les axes de recherche privilégiés sont énoncés ci-dessous.
- Processus pour les statistiques
- Processus empiriques (théorie et utilisations)
- Processus ponctuels, processus gaussiens et transformations
- Théorèmes limites
- Statistique des processus
- Stabilité et estimation des séries temporelles non linéaires (régime markovien, GARCH)
- Statistique des processus presque-périodiques
- Statistique des modèles de diffusion
- Discrétisation et simulation des processus de diffusion
Exemples de recherches en cours : perspectives de sujets de groupe de travail
Membres du thème
Philippe Berthet, Jiaqi Chen, Coquet François, Dominique Dehay, Bernard Delyon, Jean Deshayes, Magalie Fromont, Maher Kachour, James Ledoux, Anne Massiani, Gwénaëlle Piriou, Adrien Saumard, Adel Settati, Céline Vial, Jian-Feng Yao.
Groupe de travail
Printemps 2007 : étude des processus de Hawkes
- Les vendredis 9h30-10h30 sur le lieu du séminaire tournant
- Projet
- Bibliographie : 10 pdf communiqués par François Coquet aux participants
- Planning :
- Vendredi 2 mars
- Introduction aux processus de Hawkes, aspect historique
- Dominique Dehay (à partir des articles de Hawkes et Hawkes et Oakes)
- Vendredi 9 mars
- Modélisation des tremblements de terre, estimation
- Jean Deshayes (à partir des articles de Ogata)
- Vendredi 16 mars
- Les processus de Hawkes non linéaires, stationnarité asymptotique
- Philippe Berthet (énoncés de stabilité des articles de Brémaud & al)
- Vendredi 30 mars
- Les processus de Hawkes non linéaires, stationnarité asymptotique
- Philippe Berthet (suite : poissonisation, preuve de base)
- Vendredi 13 avril
- Estimation non-paramétrique et applications à la génomique
- Magalie Fromont (à partir des travaux de Reynaud & al)
- Vendredi 11 mai
- Estimation non-paramétrique et applications à la génomique
- Magalie Fromont (suite et preuve)
- Vendredi 25 mai
- Test : Poisson contre auto-excitation ou auto-correction.
- Jean Deshayes (à partir de Dachian et Kutoyants)
- Vendredi 1er juin
- Algorithmes de simulation d'un processus de Hawkes.
- Bernard Delyon (à partir des articles de Moller et Rasmussen)
- Vendredi 2 mars
Archives
2005-2006 :
- Statistique des diffusions à observations discrètes
- Coordinateur : Jian-Feng Yao
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