3 octobre : Sandrine TOLDO (IRMAR, Rennes 1)

Stabilité de solutions d'EDSR à horizon aléatoire

10 octobre : James LEDOUX (IRMAR, INSA Rennes)

Quelques résultats en relation avec le filtrage des MAP (Markovian Arrival Processes)

17 octobre : Séminaire triangulaire à Rennes (salle 004-006)

• 11h Philippe CARMONA (Nantes) : Localisation forte dans le modèle d'Anderson de polymères dirigés en environnement aléatoire
• 14h Jean PICARD (Clermont-Ferrand) : Excursions et intégration
• 15h Cyril ODASSO (IRMAR, Rennes 1) : Mélange à vitesse exponentielle pour les équations de Navier-Stokes en dimension 3

24 octobre : François BOLLEY (ENS Lyon - Toulouse)

Approximation particulaire d'une equation de champ moyen

7 novembre : Mathias ROUSSET (Nice)

Sytème de particules et dynamique moléculaire hors équilibre

14 novembre : Mingyu XU (Le Mans)

EDSRs réfléchies avec une ou deux barrières discontinues

21 novembre : Antoine LEJAY (Nancy - INRIA)

Intégrales d'Young et EDPS : une première tentative pour l'application des rough paths aux EDP stochastiques

25 novembre (à 14 heures en salle 004 tour de maths) : Thèse de Sandrine Toldo

Convergence de filtrations ; application à la discrétisation de processus et à la stabilité de temps d'arrêt (Résumé).

28 novembre : Viet Chi TRAN (Université Paris X Nanterre)

Une approximation particulaire avec ondelettes de l'intensité des solutions statistiques de McKean-Vlasov et Navier-Stokes 2D

5 décembre : Laurent MICLO (Université de Provence)

Résultats et conjectures pour inégalités fonctionnelles sur la droite

9 janvier : Christian PAROISSIN (Université de Pau)

Analyse bayesienne d'algorithmes.

16 janvier : Aldéric JOULIN (Université de La Rochelle)

Concentration de type Poisson pour des chaines de Markov a courbures minorees

23 janvier : Marco FURHMAN (Université de Milan)

Titre à préciser

30 janvier : Anne EYRAUD-LOISEL (I.S.F.A)

EDSR et EDSPR avec grossissement de filtration, problèmes d'asymétrie d'information et de couverture sur les marchés financiers

6 février : Olivier RAIMOND (Université de Paris XI)

Asymptotique de processus interagissant avec leur trajectoire

13 février : Mylène MAÏDA (Université de Paris XI)

Intégrale sphérique en rang fini et probabilités libres

6 mars : Clément DOMBRY (Université de Lyon 1)

Structures de données à transitions aléatoires dynamiques.

13 mars : Pierre FOUGÈRES (Université Paris 10)

Inégalités fonctionnelles et problèmes semi-linéaires.

20 mars : François DELARUE (Université Paris 7)

Algorithme probabiliste pour des EDS quasi-lineaires.

27 mars : Séminaire triangulaire au Mans

• 10h15-11h : Accueil dans la salle de café du département de mathématiques
• 11h-11h50 : A. VERETENNIKOV (Leeds UK) : "On ergodic filters with wrong initial data",
• 14h-14h45: S. Dereich (Université Technique de Berlin) : "Small ball probabilities and the coding complexity of Gaussians measures"
• 14h50-15h35: M.-A. MORLAIS (Université de Rennes 1) : "EDSR dirigée par une martingale continue avec application en finance"
• 16h-16h45: A. MATOUSSI (Université du Maine) : " Un problème de contrôle stochastique dans un modèle incertain et l'ESDR associée"

3 avril : Romuald ÉLIE (CREST-CEREMADE)

Discrétisation d'équations rétrogrades aves sauts.

10 avril : Benjamin JOURDAIN (CERMICS, ENPC)

Introduction à la méthode Diffusion Monte-Carlo en chimie quantique.

24 avril : Etienne TANRÉ (INRIA Sophia-Antipolis)

Stratégies d'allocation de portefeuille dans un modèle avec rupture de dérive. Comparaisons.

15 mai : Djèlil CHAFAÏ (INRA, LSP, Toulouse)

Entropies, convexité, et processus Markoviens.

22 mai : Mamadou DIOP (IRMAR, Rennes 1)

Singular Homogenization with stationary in time and periodic in space coefficients.

12 juin : Jean-Christophe BRETON (Université de La Rochelle)

Déviation probabiliste pour les fonctionnelles sur l'espace de Poisson

19 juin : Séminaire triangulaire à Rennes (salle 004-006)

• 11h Josselin GARNIER (Université Paris 7) : Simulation d'événements rares par systemes de particules en interaction
• 14h Éric GAUTIER (CREST) : Sortie d'un bassin d'attraction pour des équations de Schrödinger non linéaires faiblement amorties perturbées par un petit bruit
• 15h Shige PENG (Université de Shandong) : G-expectation and dynamic risk measure

26 juin : Jin MA (Université de Purdue)

Stochastic Control Problems for Systems driven by normal martingales

29 juin : à 14 heures Joaquín FONTBONA (Université du Chili, Santiago)

Un modèle de champ moyen avec naissances aléatoires en espace-temps et application à l'équation de vorticité en 2d avec champs de force externe.

à 15 heures Fulvia CONFORTOLA (Université de Milan)

BSDEs and PDEs in Hilbert spaces

Liste des exposés de l'année 2004-2005

Liste des exposés de l'année 2003-2004

Contacts :

florent.malrieu@univ-rennes1.fr (02 2323 6527)
philippe.briand@univ-rennes1.fr (02 2323 5886)

??? Mais comment aller à l'IRMAR de Rennes ???