Processus Stochastiques et Statistique
Séminaire 2003/2004
o 13 octobre
10 h : Peng Shige
(Université de Shandong)
Filtration consistent nonlinear expectations and evaluation
11h : Anne
Philippe (Université de
Lille)
Estimation de la loi de mélange dans un processus
agrégé
o 20 octobre
: Nizar Touzi (ENSAE et
Université de Paris 1)
Discrete-time approximation and simulation of BSDE's
o 27 octobre
: Andrzej Makagon, (Université de
Hampton)
A Correspondence between PC and Stationary Processes
o 3 novembre
: Ion Grama, (Université de Bretagne-Sud)
Estimation de la queue d'une fonction de répartition
o 10 novembre
: Stéphane Boucheron, (Université de
Paris-Sud)
Estimation d'ordre dans les HMM et les modËles de Markov
o 17 novembre
: Séminaire triangulaire à Angers
o 24 novembre
: Piotr Graczyk (Angers)
Calcul des moments des lois de Wishart, methodes differentes, des
representations au calcul d'Ito
o 1
décembre (attention à 14h) Manuela
Royer (Rennes)
Soutenance de thèse: EDS retrogrades et martingales
nonlineaires
o 8
décembre : Rainer
Buckdahn (Brest)
Une notion de solution faible pour des EDSR
o 17
décembre : Sandrine
Toldo (Rennes)
Convergence de suites de temps d'arrÍt optimaux
o 12
janvier 2004 : Fateh Chebana
(Paris)
Processus de Bickel-Rosenblatt et tests d'ajustement
o 19
janvier : Bernard Delyon (Rennes)
Simulation conditionnelle d'une diffusion
o 26
janvier : Agathe Guilloux
(CREST-ENSAI)
Résultats de convergence faible pour les fonctions d'incidences
cumulées sous biais de longueur
o 2
février : Andrei
Frolov (Saint-Petersbourg)
Universal strong laws for increments of processes with independent
increments
o 9
février : S. Tang
(Shanghai)
Équations de Ricatti stochastiques multi-dimensionnelles
o 23
février : Fabrice
Blache (Clermont)
E.D.S. rétrogrades à valeurs dans une
variété
o 1 mars
: Valentin Patilea
(CREST-ENSAI)
Intervalles des confiance bootstrap pour les probabilités d'un
melange de lois discretes
o 8 mars
: Hélène
Guérin
(Rennes)
Estimations exponentielles des solutions de l'équation de Landau
via l'étude d'une EDS non linéaire.
o 15 mars
: Laure Coutin
(Toulouse)
Semimartingale et théorie des trajectoires rugueuses
o 22 mars
: Alexandre Popier
(Marseilles)
Nouveaux résultats sur l'existance de solutions aux E.D.S.
rétrogrades
o 29 mars
: Nicolas Privault (La
Rochelle)
Inégalités fonctionnelles et déviation sous la loi
géométrique
o vendredi 2
avril, 11h : Andrzej
ROZKOSZ
On some generalisation of the Feynman-Kac formula
o 19 avril
: François Coquet
(Rennes)
Processus de Dirichlet faibles
o 26 avril
: Harry Hurd (Chapel
Hill)
Periodically Correlated Sequences of Less than Full Rank
o 3 mai
: Patrice Bertail
(Paris)
Méthode de vraisemblance empirique pour des modèles
semiparametriques
o 10 mai
: Naoyuki
ICHIHARA (Tokyo)
Limit theorem for controlled BSDEs and homogenization of HJB equations
o 17 mai
: Oleksiy
Khorunzhiy
(Versailles)
Matrices aleatoires de grande taille et ses moments
o 18 juin
: Peter Imkeller (Berlin)
An equilibrium model for trading market external risks
o 21 juin
: Olivier Perrin
(Toulouse)
Identification d'une isométrie dans l'espace des
draps browniens standards
o 28 juin
: Marco Fuhrman
(Milan)
Sur les EDS retrogrades en dimension infinie