L'algorithme EM

L'algorithme EM est un algorithme itératif très utilisé pour la recherche du paramètre réalisant le maximum de vraisemblance. Les étapes E (calcul d'Espérance) et M (Maximisation), sur lesquelles l'algorithme boucle, sont souvent en pratique difficiles à réaliser. B. DELYON propose, avec M. Lavielle et E. Moulines, une variante [41] appelée SAEM (Stochastic Approximation EM) où ces deux étapes sont réalisées de manières approximative et rapide: la maximisation se fait par une étape de gradient et l'espérance s'approxime par simulation. On prouve la convergence de la méthode en utilisant des méthodes empruntée à la théorie de l'approximation stochastique.