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Stochastiques |
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Année 2006-2007
11 septembre Martin SCHWEIZER ETH Zürich
A limit theorem for correlated random walks with applications
2 octobre Philippe BRIAND (Rennes)
EDSR quadratiques et convexité (transparents)
9 octobre Mihai GRADINARU (Nancy)
Un schéma d'approximation des solutions d'EDS dirigées par le mouvement brownien fractionnaire
16 octobre Julien MICHEL (ENS Lyon)
Concentration de mesures de Young et modèle Booléen conditionné
23 octobre Liming WU (Clermond-Ferrand)
Coût de transport vs information de Fisher
6 novembre Nathanaël ENRIQUEZ (Paris 6)
Plus longues chaines convexes dans Z^2
13 novembre Aurélie MULLER (ENS Cachen Antenne de Bretagne)
Analyse du comportement asymptotique de la distribution des pluies extrêmes en France
20 novembre : Séminaire triangulaire
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10 heures :
Alexandre POPIER
(Le Mans)
EDSR avec temps final aléatoire et condition finale singulière
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11 heures :
Vincent
LEMAIRE (Marne-La-Vallée)
Estimation numérique de mesures invariantes et vitesses de convergence
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14 heures :
Jean JACOD
(Paris 6)
Un processus observé de manière discrète a-t-il des sauts ?
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15 heures :
Loïc CHAUMONT
(Angers)
Construction des forêts de Lévy conditionnées par leur taille et leur masse
27 novembre Pavel CHIGANSKY (Weismann Institute of science)
On a role of predictor in filtering stability (résumé).
4 décembre Massimiliano GUBINELLI (Paris-Sud Orsay)
Sur les chemins rugueux qui mènent à l'équation de KdV
11 décembre Ciprian TUDOR (Paris 1)
Calcul stochastique fractionnaire et applications a la statistique
15 janvier Fabien PANLOUP (Paris 6)
Approximation recursive de la loi d'une diffusion avec sauts en regime stationnaire et application au pricing d'options
22 janvier : Séminaire triangulaire au Mans
11 h : Nicole EL KAROUI14 h : Rainer BUCKDAHN
15 h: Lioudmila VOSTRIKOVA
29 janvier Rémi RHODES (Université de Provence)
Homogénéisation de diffusions à coefficients localement ergodiques
5 février Thierry KLEIN (Université Toulouse III)
Large et moyenne déviation conditionnelles
12 février Freddy DELBAEN (ETH Zurich)
Monetary utility functions and BSDE (with and without solutions)
5 mars Dinah ROSENBERG(Paris 13)
Bandits manchots, arret optimal et interaction
12 mars Olivier GARET (Orléans)
Percolation de premier passage et problèmes de compétition
19 mars Benoîte de SAPORTA (Bordeaux 4)
Un problème d'allocation optimale de portefeuille avec cout de transaction
2 avril Nils BERGLUND (Toulon, Luminy)
Métastabilité dans un système de diffusions non-linéaires couplées
23 avril Séminaire triangulaire à Angers
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11 heures :
Marc YOR (Paris 6)
Quelques propriétés remarquables du processus Gamma
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14 heures :
Anis
MATOUSSI (Université du Maine)
Principe de maximum et théorème de comparaison pour les EDP stochastiques quasi-linéaires
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15h30 :
Hélène GUERIN
(Rennes 1)
Approche particulaire d'une EDS conduite par un bruit blanc via la théorie du transport
30 avril
7 mai Shanjian TANG (Fudan University, Shanghai)
21 mai Nicolas FOURNIER (Université Paris 12)
Un processus d'avalanches en dimension 1
28 mai Marie-Amélie MORLAIS(Université Rennes 1)
EDSR dans une filtration discontinue et application à un problème d'optimisation de portefeuille sous contraintes
11 juin Gianmario TESSITORE (Milan)
Ergodic BSDEs and optimal ergodic control for stochastic evolution equations in Banach spaces
18, 19 et 20 juin International Meeting on Empirical Processes and Asymptotic Statistics
Colloque organisé par Philippe Berthet à l'université Rennes 1
25 juin : Séminaire triangulaire à Rennes
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11 heures :
Pierre L'ECUYER
(Montréal)
Méthodes quasi-Monte Carlo et leur combinaison avec le couplage à partir du passé
Résumé
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14 heures :
Victor RIVERO
(Mexico)
Sur le comportement asymptotique des processus de Markov auto-similaires croissants
Résumé
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15 heures :
Jianfeng ZHANG
(University of Southern California)
Monte Carlo Methods for High Dimensional Forward Backward SDEs
© F. Malrieu , IRMAR