N. SAVY a commencé une thèse sous la direction de J.-B.GRAVEREAUX et en liaison avec A. Simonian du CNET de Paris sur le thème Files d'attente et mouvement brownien fractionnaire, s'appuyant notamment sur le rapport de DEA de B. Saussereau. Il s'est orienté vers les applications aux télécommunications. Un des centres d'intérêt est d'étudier le comportement quand x tend vers l'infini de la capacité de stockage supérieure à x d'une file d'attente fluide dont l'entrée est un mouvement brownien fractionnaire d'indice de Hurst supérieur à 1/2. Un autre aspect de l 'étude est relié à l'utilisation d'un théorème de type Girsanov.
N. SAVY a entamé avec L. Decreusefond des travaux sur le calcul stochastique pour les processus de Poisson filtrés [23,24,25]. Il obtiennent des résultats analogues á ceux relatifs au mouvement brownien fractionnaire par construction d'intégrales stochastiques anticipatives. La notion de processus de poisson filtré ou encore de ``shor noise'' apparaîtdans de nombreux domaines et notament en théorie du signal. Il est envisagé de l'utiliser aussi dans l'étude d'équations différentielles stochastiques appliquées á la finance.